eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







Özet


CDS PRİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
CDS primleri ülke ekonomilerinde, kredi riskinin ölçümlenmesi ve kredi derecelendirme notlarının bir alternatifi olarak kullanılmaya başlanılan önemli bir parametre haline gelmiştir. Ülkelerin risk göstergesi olarak kullanılmaya başlayan CDS primlerinin analiz edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ülke CDS primlerindeki değişimleri etkileyen faktörlerin tespit edilebilmesi finansal piyasalar için oldukça önemlidir. Bu çalışmada ülke CDS primleri üzerinde etkili olabileceği düşünülen makroekonomik faktörlerden dış borç/GSYİH oranı, işsizlik, enflasyon oranları ile GSYİH büyüme oranında gözlemlenen bir değişimin ülke CDS primleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişime neden olup olmadığı hususu ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Türkiye’nin CDS primlerinin makroekonomik göstergelerden ne ölçüde etkilendiği 2010-2019 dönemi arasında çeyrek veriler kullanılarak, VAR Analizi, Varyans Ayrıştırması, Granger Nedensellik Analizi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cdp Primi, Makroekonomik Faktörler, Var Analizi, Varyans Ayrıştırması, Granger Nedensellik Analizi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri